Rupturas y bases
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Una base es un tramo en el que una acción se mueve de lado con poca actividad. Una ruptura es el movimiento que la termina. Estas recetas encuentran acciones que siguen dentro de una base, para que las vigiles, y acciones que acaban de salir de una, para que valores el movimiento.
Ninguna te dice hacia dónde se resolverá una base. Reducen el mercado a los nombres que merecen un vistazo al gráfico.
Recetas
Rupturas de base en small caps
Plan SuperSmall caps de $300M a $2B que se han movido de lado (baja eficiencia de tendencia) y ahora están al menos un ATR por encima de su media adaptativa, con una fuerza relativa mayor que hace 10 barras.
Filtros
- Market capbetween$300M and $2B
- Regime extension≥10
- Regime extension greater than its value 10 bars ago
- Trend efficiency≤30
- Relative strength vs market greater than its value 10 bars ago
- Cómo usarlo
Abre el gráfico y localiza la base: un rango plano de varias semanas. Luego compara el volumen del movimiento de salida con el volumen dentro del rango.
- Advertencia
Las small caps tienen poca liquidez. Un movimiento de dos o tres días intensos puede volver al rango igual de rápido.
Acciones con volatilidad comprimida
Plan SuperAcciones que negocian más de $50M al día cuya volatilidad realizada de las dos últimas sesiones está más de una desviación estándar por debajo de la del mercado.
Filtros
- SMA(fw_parkinson_volatility_z_mkt,2)<-1
- SMA(bar_dollar_volume,50)>50M
- Cómo usarlo
Usa la lista como una lista de seguimiento, no como una señal. Guárdala como escaneo y mira qué nombres empiezan a ampliar su rango diario.
- Advertencia
La compresión no indica la dirección. Una acción tranquila puede romper a la baja con la misma facilidad que al alza.
Acciones en plataforma de acumulación
Plan Super ProPrecio tranquilo y volumen alto cerca de un soporte de largo plazo: precio a menos del 10% de una media de 200 días ascendente, ATR por debajo de $1 y volumen más de dos desviaciones estándar por encima de su media de 60 días.
Filtros
- ATR(h,l,c,14)<1
- SMA(c,200)>0
- Relative volume(v,60)>2
Abre el escaneo para ver el resto de sus filtros.
- Cómo usarlo
Comprueba si el volumen entró en días alcistas o bajistas. Luego busca una fecha de resultados o una noticia que lo explique.
- Advertencia
La condición del ATR está en dólares, así que favorece a las acciones baratas. Una acción de $300 casi nunca tiene un ATR por debajo de $1.
Plataforma de EMA (compresión de la cinta)
Plan Super ProAcciones grandes y líquidas (más de $500M al día) cuyas EMA de 21, 50 y 65 días se han juntado, mientras el precio se mantiene por encima de una media de 200 días ascendente.
Filtros
- Regime extensionbetween-8 and 8
- SMA(c,200)>0
- SMA(bar_dollar_volume,50)>500M
Abre el escaneo para ver el resto de sus filtros.
- Cómo usarlo
Añade las tres EMA al gráfico. Una cinta plana y estrecha es la configuración. El primer cierre fuera de ella es el movimiento que hay que vigilar.
- Advertencia
Una cinta puede seguir plana durante semanas, y la compresión puede resolverse en cualquier dirección.
Acciones con cruce dorado
Acciones cuya media móvil de 50 días cruzó por encima de la de 200 días en las últimas 5 barras: el "cruce dorado".
Filtros
- SMA(c,50)crosses aboveSMA(c,200) (within 5 bars)
- Cómo usarlo
Mira cuánto ha subido ya el precio por encima de ambas medias. Un cruce tras una subida fuerte deja menos recorrido que uno tras una base lenta.
- Advertencia
Las dos medias van con retraso. El cruce confirma un giro que ya ocurrió, por eso muchos traders lo usan como filtro y no como entrada.
Acciones con marubozu alcista
Una vela alcista de cuerpo completo en las últimas 3 barras, sin mecha real en ningún extremo, con volumen superior a la media, en acciones que negocian más de $5M al día.
Filtros
- SMA(bar_dollar_volume,50)>5M
- Relative volume(v,60)>1 (within 3 bars)
- Daily bullish Marubozu candlestick pattern within the last 3 bars
- Cómo usarlo
Mira dónde está la vela. Un marubozu que supera el máximo de un rango no significa lo mismo que uno en mitad del rango.
- Advertencia
Describe una sola sesión. Los traders suelen esperar a ver si las barras siguientes respetan su rango.
Referencia rápida
Consejos
- Añade Market cap≥2B a un escaneo de rupturas si quieres menos nombres con poca liquidez.
- Ejecuta la misma receta con la Máquina del tiempo en una fecha pasada y mira cómo se movieron después las coincidencias. Solo en Super y Super Pro.
- Guarda un escaneo de compresión y ejecútalo a diario. Los nombres que salen de la lista son los que han ampliado su rango.